Communications publiées lors de congrès ou colloques nationaux et internationaux (16)
4.
Njimi, H., Melard, G., & Pasteels, J.-M. (2003). Modélisation SARIMA assistée. In Actes des XXXVe Journées de statistiques: Vol. 2 (pp. 731-734) Société française de statistique.
5.
Cohen, A., Melard, G., & Ouakasse, A. (2003). Une expérience de télé-enseignement en statistique pour une banque centrale: aspects technologiques. CoPSTIC'03: Actes de la première conférence en sciences et techniques de l'information et de la communication (pp. 19-22) (11-13 December 2003: Université Mohammed V - Agdal et LAB.SIR - Ecole Mohammedia d'ingénieurs, Rabat).
6.
Azrak, R., Melard, G., & Njimi, H. (2003). Forecasting in the analysis of mobile telecommunication data: correction for outliers and replacement of missing observations. CoPSTIC'03: Actes de la première conférence en sciences et techniques de l'information et de la communication (pp. 69-72) (11-13 December 2003: Université Mohammed V - Agdal et LAB.SIR - Ecole Mohammedia d'ingénieurs, Rabat).
7.
Cohen, A., Lotfi, S., Melard, G., Ouakasse, A., & Wouters, A. (2002). Formation en analyse des séries temporelles. In Formation en analyse des séries temporelles: Actes des XXXIVe journées de statistique (pp. 296-297) Paris: Société française de statistique.
8.
Ouakasse, A., & Melard, G. (2002). Estimation en ligne pour le modèle ARMA. Actes des XXXIVe journées de statistique (pp. 318-319) (13-17 May 2002: Bruxelles - Louvain-la-Neuve).
9.
Hallin, M., Laforet, A., & Melard, G. (1989). Supériorité des tests de rangs signés sur les tests de rangs non signés pour des contre-hypothèses de dépendance sérielle du premier ordre. Bulletin of the international statistical institute, contributed papers, 47th session. Vol. 1 (pp. 419-420).
10.
Klein, A., & Melard, G. (1989). Cramér-Rao bound for single input single output models. Bulletin of the international statistical institute, contributed papers, 47th session. Vol. 1 (pp. 524-525).
11.
Melard, G. (1989). Méthode d'identification récurrente pour la modélisation de données chronologiques économiques. In Actes du Salon international de l'informatique, de la télématique, des équipements de bureau et de la bureautique, séance III: Intelligence artificielle et génie logiciel Association marocaine des utilisateurs de l'informatique.
12.
Melard, G. (1985). Illustration of the use of a general time series model. In O. D. Anderson (Ed.), Time series analysis: theory and practice 7, proceeding of the (general interest) international conference (pp. 53-75) Amsterdam: North-Holland.
13.
Melard, G. (1985). Exact derivatives of the likelihood of ARMA processes. In 1985 proceedings of business and economic statistics section (pp. 187-192) Washington D.C.: American statistical association.
14.
Melard, G. (1984). On fast algorithms for several problems in time series models. In T. Havranek, Z. Sidak, & M. Novak (Eds.), COMPSTAT 1984 Proceedings in computational statistics: Vol. 1 (pp. 41-45) Vienna: Physica-Verlag.
15.
Melard, G., & Roy, R. (1983). Testing for homogeneity and stability of time series. In 1983 proceedings of business and economic statistics section (pp. 385-389) Washington D.C.: American statistical association.