Articles dans des revues avec comité de lecture (59)
  1. 30. Laforest, A., Melard, G., & Pasteels, J.-M. (1990). Vers un système expert de prévision et de statistique économique. Universite Libre de Bruxelles. Centre d'Etudes de Recherche Operationnelle. Cahiers, 32(4).
  2. 31. Broze, L., & Melard, G. (1990). Exponential smoothing: estimation by maximum likelihood. Journal of Forecasting, 9(5), 445-455. doi:10.1002/for.3980090504
  3. 32. Melard, G., & Marciano, J.-P. (1990). Systèmes experts et économie: introduction. Mondes en Developpement, 18(72), 9-10.
  4. 33. Branckaert, E., Melard, G., Pasteels, J.-M., & Vander Stricht, V. (1990). Un système expert de prévision économique: prise en compte de l'information qualitative. Mondes en Developpement, 18(72), 49-62.
  5. 34. Melard, G. (1990). Méthodes numériques dans la modélisation de séries chronologiques. Universite Libre de Bruxelles. Centre d'Etudes de Recherche Operationnelle. Cahiers, 32(1-2-3), 153-180.
  6. 35. Hallin, M., Laforet, A., & Melard, G. (1990). Distribution-free tests against serial dependence: signed or unsigned ranks? Journal of Statistical Planning and Inference, 24, 151-165.
  7. 36. Klein, A., & Melard, G. (1989). On algorithms for computing the covariance matrix of estimates in autoregresive-moving average processes. CSQ. Computational statistics, 5(1), 1-9.
  8. 37. Melard, G., & Herteleer, A. (1989). Contributions to the evolutionary spectral theory. Journal of Time Series Analysis, 10(1), 41-63. doi:10.1111/j.1467-9892.1989.tb00014.x
  9. 38. Hallin, M., & Melard, G. (1989). Contribution to "Discussion of the paper by Bruce and Martin". Journal of the Royal Statistical Society. Series B. Methodological, 51, 401-424.
  10. 39. Mareschal, B., & Melard, G. (1988). Algorithm AS-237: The corner method for identifying autoregressive-moving average models. Royal Statistical Society. Journal. Series C: Applied Statistics, 37(2), 301-316. doi:10.2307/2347357
  11. 40. Melard, G., & Roy, R. (1988). Modèles de séries chronologiques avec seuil. Revue de Statistique Appliquee, 36(4), 5-24.
  12. 41. Hallin, M., & Melard, G. (1988). Rank-based tests for randomness against first-order serial dependence. American Statistical Association. Journal. doi:10.1080/01621459.1988.10478709
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