Direction de thèses (8)
2.
Van Weverberg, C. (2015). Contributions to the Study of Affine Processes with Applications in Insurance (Thèse doctorale non-publiée). Université libre de Bruxelles, Faculté des Sciences – Mathématiques, Bruxelles.
3.
Dendievel, S. (2015). Skip-free markov processes: analysis of regular perturbations (Thèse doctorale non-publiée). Université libre de Bruxelles, Faculté des Sciences – Informatique, Bruxelles.
4.
Rayée, G. (2012). Essays on pricing derivatives by taking into account volatility and interest rates risks (Thèse doctorale non-publiée). Université libre de Bruxelles, Faculté des Sciences – Mathématiques, Bruxelles.
5.
Maj, M. (2012). Essays in risk management: conditional expectation with applications in finance and insurance (Thèse doctorale non-publiée). Université libre de Bruxelles, Faculté des Sciences – Mathématiques, Bruxelles.
6.
Diallo, I. (2010). Some topics in mathematical finance: Asian basket option pricing, Optimal investment strategies (Thèse doctorale non-publiée). Université libre de Bruxelles, Faculté des Sciences – Mathématiques, Bruxelles.
7.
Petkovic, A. (2009). Three essays on exotic option pricing, multivariate Lévy processes and linear aggregation of panel models (Thèse doctorale non-publiée). Université libre de Bruxelles, Faculté des sciences sociales, politiques et économiques – Sciences économiques, Bruxelles.
8.
Ezzine, A. (2004). Some topics in mathematical finance. Non-affine stochastic volatility jump diffusion models. Stochastic interest rate VaR models (Thèse doctorale non-publiée). Université libre de Bruxelles, Faculté des sciences, Bruxelles.
Participation aux jurys de thèse (6)
1.
Vander Elst, H.-P. (2016). Measuring, Modeling, and Forecasting Volatility and Correlations from High-Frequency Data (Thèse doctorale non-publiée). Université libre de Bruxelles, Faculté Solvay Brussels School of Economics and Management, Bruxelles.
2.
Govorun, M. (2013). Pension and health insurance, phase-type modeling (Thèse doctorale non-publiée). Université libre de Bruxelles, Faculté des Sciences – Informatique, Bruxelles.
3.
De Scheemaekere, X. (2011). Essays in mathematical finance and in the epistemology of finance (Thèse doctorale non-publiée). Université libre de Bruxelles, Faculté Solvay Brussels School of Economics and Management, Bruxelles.
4.
Gathy, M. (2010). On some damage processes in risk and epidemic theories (Thèse doctorale non-publiée). Université libre de Bruxelles, Faculté des Sciences – Mathématiques, Bruxelles.
5.
Swan, Y. (2007). On two unsolved problems in probability (Thèse doctorale non-publiée). Université libre de Bruxelles, Faculté des Sciences – Mathématiques, Bruxelles.