Article révisé par les pairs
Titre:
  • Good diversification is never wasted: How to tilt factor portfolios with sectors
Auteur:Briere, Marie; Szafarz, Ariane
Informations sur la publication:Finance research letters.
Statut de publication:Publié, 2019
Sujet CREF:Finance internationale
Mots-clés:Blending
Diversification
Exchange-traded fund (ETF)
Factor
Portfolio management
Sector
Note générale:SCOPUS: ar.j
Langue:Anglais
Identificateurs:urn:issn:1544-6123
info:doi/10.1016/j.frl.2019.05.015
info:pii/S154461231930491X
info:scp/85066278988