par Azrak, Rajae ;Melard, Guy
Référence Statistical Inference for Stochastic Processes, 9, 3, page (279-330)
Publication Publié, 2006
Article révisé par les pairs
Titre:
  • Asymptotic properties of quasi-maximum likelihood estimators for ARMA models with time-dependent coefficients
Auteur:Azrak, Rajae; Melard, Guy
Informations sur la publication:Statistical Inference for Stochastic Processes, 9, 3, page (279-330)
Statut de publication:Publié, 2006
Sujet CREF:Economie
Note générale:SCOPUS: ar.j
Langue:Anglais
Identificateurs:urn:issn:1387-0874
info:doi/10.1007/s11203-005-1055-6
info:scp/33745893840
RePEc:ulb:ulbeco:2013/13758
gme-0048