Article révisé par les pairs
Titre :
  • Forecasting using a large number of predictors: Is Bayesian shrinkage a valid alternative to principal components?
Auteur : De Mol, Christine ; Giannone, Domenico ; Reichlin, Lucrezia
Informations sur la publication : Journal of econometrics, 146, 2, (page 318-328)
Statut de publication : Publié, 2008-10
Sujet CREF : Sciences sociales
Mots-clés : Bayesian shrinkage
Bayesian VAR
Large cross-sections
Lasso regression
Principal components
Ridge regression
Note : SCOPUS: ar.j
Langue :
  • Anglais
Identificateurs : urn:issn:0304-4076 
info:doi/10.1016/j.jeconom.2008.08.011
info:pii/S0304407608001103