Break detection in the covariance structure of multivariate time series models

Recherche avancée | Historique de recherche Mon DI-fusion | À propos de DI-fusion | Contact |

Référence IISA meeting (University of Connecticut, Storrs (USA))
Publication Non publié, 2008-05

Communication à un colloque

Titre:	Break detection in the covariance structure of multivariate time series models
Auteur:	Hörmann, Siegfried
Informations sur la publication:	IISA meeting (University of Connecticut, Storrs (USA))
Statut de publication:	Non publié, 2008-05
Sujet CREF:	Statistique mathématique
	Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
	Processus stochastiques
Langue:	Anglais

The Customary Atlas of Ancien Régime France
par Gay, Victor , Gobbi, Paula Eugenia , Goñi, Marc
Publication 2024-07
Preaching to the agnostic: Inflation reporting can increase trust in the central bank but only among people with weak priors
par Hayo, Bernd , Méon, Pierre-Guillaume
Publication 2024-04
The Cramér-Rao Lower Bound
par Jansen, Maarten , Claeskens, Gerda , Lovric, Miodrag
Publication 2024-01-01
Nonparametric estimation
par Jansen, Maarten , Claeskens, G. , Lovric, Miodrag
Publication 2024-01-01
Consistent Distribution–Free Affine–Invariant Tests for the Validity of Independent Component Models
par Hallin, Marc , Meintanis, Simos , Nordhausen, Klaus
Publication 2024-02

Référencement	Visibilité	Pérennité	Facilité
Les publications encodées constituent la bibliographie académique de l'Université.	Les documents déposés sont indexés par les moteurs de recherche (Google Scholar,…).	Les documents déposés en open-access sont archivés au sein du réseau de préservation SAFE-PLN (www.safepln.org).	Les listes de publications sont compatibles avec le CV-ULB, le FNRS et accessibles sur le web.