Managing value-at-risk for a bond using bond put options

Recherche avancée | Historique de recherche Mon DI-fusion | À propos de DI-fusion | Contact |

;Ezzine, Ahmed ;Heyman, Dries ;Vanmaele, Michèle
Référence Computational Economics, 29, 2, page (139-149)
Publication Publié, 2007

Article révisé par les pairs

Titre:	Managing value-at-risk for a bond using bond put options
Auteur:	Deelstra, Griselda; Ezzine, Ahmed; Heyman, Dries; Vanmaele, Michèle
Informations sur la publication:	Computational Economics, 29, 2, page (139-149)
Statut de publication:	Publié, 2007
Sujet CREF:	Sciences actuarielles
Langue:	Anglais
Identificateurs:	urn:issn:0927-7099
	gd-0020

A multi-curve HJM factor model for pricing and risk management
par Bienek, Tobias , Deelstra, Griselda , Lichtenstern, Andreas , Zagst, Rudi
Publication 2023-11-01
Randomization and the valuation of guaranteed minimum death benefits
par Deelstra, Griselda , Hieber, Peter
Publication 2023-09-01
Pricing Energy Quanto Options in the Framework of Markov-Modulated Additive Processes
par Benth, Fred Espen , Deelstra, Griselda , Kozpinar, Sinem
Publication 2023
Accelerated computations of sensitivities for xVA
par Deelstra, Griselda , Grzelak, Lech , Wolf, Felix Lukas
Publication 2023-04-01
Sensitivities and Hedging of the Collateral Choice Option
par Deelstra, Griselda , Grzelak, Lech , Wolf, Felix Lukas
Publication 2022-09

Référencement	Visibilité	Pérennité	Facilité
Les publications encodées constituent la bibliographie académique de l'Université.	Les documents déposés sont indexés par les moteurs de recherche (Google Scholar,…).	Les documents déposés en open-access sont archivés au sein du réseau de préservation SAFE-PLN (www.safepln.org).	Les listes de publications sont compatibles avec le CV-ULB, le FNRS et accessibles sur le web.