Minimizing the conditional value-at-risk for a coupon-bearing bond using a bond put option

par Heyman, Dries ;Annaert, Jan ;Deelstra, Griselda

;Vanmaele, Michèle
Référence (10 februari 2006), Handelingen contactforum, 4th actuarial and financial mathematics day, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, Brussel, page (85-96)
Publication Publié, 2006

Publication dans des actes

Documents en relation

DI-fusion

A multi-curve HJM factor model for pricing and risk management
par Bienek, Tobias , Deelstra, Griselda , Lichtenstern, Andreas , Zagst, Rudi
Publication 2023-11-01
Randomization and the valuation of guaranteed minimum death benefits
par Deelstra, Griselda , Hieber, Peter
Publication 2023-09-01
Pricing Energy Quanto Options in the Framework of Markov-Modulated Additive Processes
par Benth, Fred Espen , Deelstra, Griselda , Kozpinar, Sinem
Publication 2023
Accelerated computations of sensitivities for xVA
par Deelstra, Griselda , Grzelak, Lech , Wolf, Felix Lukas
Publication 2023-04-01
Sensitivities and Hedging of the Collateral Choice Option
par Deelstra, Griselda , Grzelak, Lech , Wolf, Felix Lukas
Publication 2022-09

Référencement	Visibilité	Pérennité	Facilité
Les publications encodées constituent la bibliographie académique de l'Université.	Les documents déposés sont indexés par les moteurs de recherche (Google Scholar,…).	Les documents déposés en open-access sont archivés au sein du réseau de préservation SAFE-PLN (www.safepln.org).	Les listes de publications sont compatibles avec le CV-ULB, le FNRS et accessibles sur le web.