Asymptotic results for the empirical process of stationary sequences

Berkes, István; Hörmann, Siegfried; Schauer, Johannes

doi:doi/10.1016/j.spa.2008.06.010

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Asymptotic results for the empirical process of stationary sequences

par Berkes, István ;Hörmann, Siegfried

;Schauer, Johannes
Référence Stochastic processes and their applications, 119, 4, page (1298-1324)
Publication Publié, 2009

Article révisé par les pairs

Résumé :

We prove a strong invariance principle for the two-parameter empirical process of stationary sequences under a new weak dependence assumption. We give several applications of our results.

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