Generalized Dynamic Factor Models and Volatilities: Consistency, Rates, and Prediction Intervals

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Publication Publié, 2018-11

Travail de recherche/Working paper

Titre:	Generalized Dynamic Factor Models and Volatilities: Consistency, Rates, and Prediction Intervals
Auteur:	Barigozzi, Matteo; Hallin, Marc
Statut de publication:	Publié, 2018-11
series:	ECARES Working Papers, 2018-33
Sujet CREF:	Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
Volumes/pages:	42 p.
Mots-clés:	Volatility, Dynamic Factor Models, Prediction intervals, GARCH
Langue:	Anglais
Identificateurs:	RePEc:eca:wpaper:2013/278905

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