Article révisé par les pairs
Titre: |
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Auteur: | Hess, Markus |
Informations sur la publication: | Energy economics, 67, page (496-507) |
Statut de publication: | Publié, 2017-09 |
Sujet CREF: | Sciences de l'ingénieur |
Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications | |
Mots-clés: | Arithmetic jump-diffusion model |
Electricity spot/forward/futures price | |
Enlargement of filtration | |
Future information | |
Insider trading | |
Long-term behavior | |
Option pricing | |
Ornstein-Uhlenbeck process | |
Positivity of solution to stochastic differential equation | |
Stochastic calculus | |
Note générale: | SCOPUS: ar.j |
Langue: | Anglais |
Identificateurs: | urn:issn:0140-9883 |
info:doi/10.1016/j.eneco.2017.08.016 | |
info:pii/S0140988317302724 | |
info:scp/85032258592 |