par Hess, Markus
Référence Energy economics, 67, page (496-507)
Publication Publié, 2017-09
Article révisé par les pairs
Titre:
  • Modeling positive electricity prices with arithmetic jump-diffusions
Auteur:Hess, Markus
Informations sur la publication:Energy economics, 67, page (496-507)
Statut de publication:Publié, 2017-09
Sujet CREF:Sciences de l'ingénieur
Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
Mots-clés:Arithmetic jump-diffusion model
Electricity spot/forward/futures price
Enlargement of filtration
Future information
Insider trading
Long-term behavior
Option pricing
Ornstein-Uhlenbeck process
Positivity of solution to stochastic differential equation
Stochastic calculus
Note générale:SCOPUS: ar.j
Langue:Anglais
Identificateurs:urn:issn:0140-9883
info:doi/10.1016/j.eneco.2017.08.016
info:pii/S0140988317302724
info:scp/85032258592