Asian options under one-sided leévy models

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Référence Journal of Applied Probability, 50, 2, page (359-373)
Publication Publié, 2013-06

Article révisé par les pairs

Titre:	Asian options under one-sided leévy models
Auteur:	Patie, Pierre
Informations sur la publication:	Journal of Applied Probability, 50, 2, page (359-373)
Statut de publication:	Publié, 2013-06
Sujet CREF:	Mathématiques
	Méthodes mathématiques et quantitatives
	Probabilités
	Statistique mathématique
Mots-clés:	Asian option
	Exponential functional
	Hypergeometric-type function
	Leévy process
Note générale:	SCOPUS: ar.j
Langue:	Anglais
Identificateurs:	urn:issn:0021-9002
	info:doi/10.1239/jap/1371648946
	info:scp/84879773643

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