par Bernard, Carole;Chen, Jit Seng;Vanduffel, Steven
Référence Quantitative finance, 14, 4, page (657-671)
Publication Publié, 2014
Article révisé par les pairs
Titre:
  • Optimal portfolios under worst-case scenarios
Auteur:Bernard, Carole; Chen, Jit Seng; Vanduffel, Steven
Informations sur la publication:Quantitative finance, 14, 4, page (657-671)
Statut de publication:Publié, 2014
Sujet CREF:Economie
Finance internationale
Mots-clés:Behavioural portfolio selection
Cost-efficiency
Growth optimal portfolio
Path-dependent strategies
Risk diversification
State-dependent preferences
Note générale:SCOPUS: ar.j
Langue:Anglais
Identificateurs:urn:issn:1469-7688
info:doi/10.1080/14697688.2013.836282
info:scp/84896542280
RePEc:ulb:ulbeco:2013/257677