par Bernard, Carole; Chen, Jit Seng J.S.; Vanduffel, Steven Liste de publications
Référence Quantitative finance, 14, 4, (page 657-671)
Publication Publié, 2014
Article révisé par les pairs
Titre :
  • Optimal portfolios under worst-case scenarios
Auteur : Bernard, Carole ; Chen, Jit Seng J.S. ; Vanduffel, Steven
Informations sur la publication : Quantitative finance, 14, 4, (page 657-671)
Statut de publication : Publié, 2014
Sujet CREF : Economie
Finance internationale
Mots-clés : Behavioural portfolio selection
Cost-efficiency
Growth optimal portfolio
Path-dependent strategies
Risk diversification
State-dependent preferences
Note : SCOPUS: ar.j
Langue :
  • Anglais
Identificateurs : urn:issn:1469-7688 
info:doi/10.1080/14697688.2013.836282
info:repec/RePEc:ulb:ulbeco:2013/257677