Thèse de doctorat
Titre:
  • Markov-modulated processes: Brownian motions, option pricing and epidemics
Auteur:Simon, Matthieu
Président du jury:Azizieh, Céline
Promoteur:Deelstra, Griselda
Co-Promoteur:Latouche, Guy
Membre du jury:Albrecher, Hansjoerg; Hörmann, Siegfried; Lefèvre, Claude; Nguyen, Giang; Trufin, Julien
Informations sur la publication:Université libre de Bruxelles, Faculté des Sciences – Mathématiques, Bruxelles
Date de défense:2017-04-24
Sujet CREF:Processus stochastiques
Probabilités
Mots-clés:Markov-modulated processes
Brownian motion
Option pricing
SIR epidemics
Intitulé du diplôme:Doctorat en Sciences
Langue:Anglais
Anneé académique:2016-2017