par Vander Elst, Harry-Paul Cliquez pour télécharger la liste de publications de l'auteur; Veredas, David Liste de publications
Référence Journal of financial econometrics, 15, 1, (page 106-138)
Publication Publié, 2016
Article révisé par les pairs
Titre :
  • Smoothing it out: Empirical and simulation results for disentangled realized covariances
Auteur : Vander Elst, Harry-Paul ; Veredas, David
Informations sur la publication : Journal of financial econometrics, 15, 1, (page 106-138)
Statut de publication : Publié, 2016
Sujet CREF : Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
Finance internationale
Mots-clés : Jumps
Noise
Realized measures
Synchronization
Note : SCOPUS: ar.j
Langue :
  • Anglais
Identificateurs : urn:issn:1479-8409