par Barigozzi, Matteo; Hallin, Marc Liste de publications
Référence Applied statistics, 66, 3, (page 581-605)
Publication Publié, 2017-04
Article révisé par les pairs
Titre :
  • A network analysis of the volatility of high dimensional financial series
Auteur : Barigozzi, Matteo ; Hallin, Marc
Informations sur la publication : Applied statistics, 66, 3, (page 581-605)
Statut de publication : Publié, 2017-04
Sujet CREF : Méthodes mathématiques et quantitatives
Probabilités
Statistique mathématique
Mots-clés : Dynamic factor models
Sparse vector auto-regression models
Standard & Poor's 100 index
Systemic risk
Volatility
Note : SCOPUS: ar.j
Langue :
  • Anglais
Identificateurs : urn:issn:0035-9254 
info:doi/10.1111/rssc.12177