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Référence International journal of theoretical and applied finance, 19, 7, 1650051
Publication Publié, 2016-11
Article révisé par les pairs
Titre :
  • Modeling and pricing precipitation derivatives under weather forecasts
Auteur : Hess, Markus
Informations sur la publication : International journal of theoretical and applied finance, 19, 7, 1650051
Statut de publication : Publié, 2016-11
Sujet CREF : Economie
Finance internationale
Mots-clés : Anticipative stochastic calculus
arithmetic model
enlargement of filtration
forward-looking information
information premium
option pricing
precipitation derivative
pure jump Lévy process
stochastic differential equation
wavelet transform
weather forecast
weather market
Note : SCOPUS: ar.j
Langue :
  • Anglais
Identificateurs : urn:issn:0219-0249 
info:doi/10.1142/S0219024916500515
info:repec/RePEc:ulb:ulbeco:2013/247729