Thèse de doctorat
Titre :
  • Essays on tail risk in macroeconomics and finance: measurement and forecasting
Auteur : Ricci, Lorenzo
Pourvoyeur de diplôme : Universite Libre de Bruxelles
Président du jury : Gassner, Marjorie
Membre du jury : Hörmann, Siegfried ; Verdebout, Thomas ; Giannone, Domenico ; Barigozzi, Matteo
Co-Promoteur : Veredas, David
Promoteur : Paindaveine, Davy
Editeur : Université libre de Bruxelles, Faculté Solvay Brussels School of Economics and Management, Bruxelles
Date de défense :
  • 2017-02-13
Sujet CREF : Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
Economie financière
Macroéconomie et économie monétaire
Volumes/pages :
  • 1 v. (104 p.)
Mots-clés : Tail correlation, tail risk, quantile, ellipticity, crises. JEL classification: C32, C51, G01.
Identification, Independent Component Analysis, Impulse Response Function, Vector Autoregression.
Real-Time Forecasting, Bayesian Factor model, Nowcasting. JEL classification: C32, C53, E37.
Intitulé du diplôme :
  • Doctorat en Sciences économiques et de gestion
Note : info:eu-repo/semantics/nonPublished
Langue :
  • Anglais
Identificateurs : info:repec/RePEc:ulb:ulbeco:2013/242122