Multivariate European option pricing in a Markov-modulated Lévy framework

Référence Journal of computational and applied mathematics, 317, page (171-187)
Publication Publié, 2017

Article révisé par les pairs

Randomization and the valuation of guaranteed minimum death benefits
par Deelstra, Griselda , Hieber, Peter
Publication 2023-09-01
A multi-curve HJM factor model for pricing and risk management
par Bienek, Tobias , Deelstra, Griselda , Lichtenstern, Andreas , Zagst, Rudi
Publication 2023-11-01
A queueing system with an SIR-type infection
par Lefèvre, Claude , Simon, Matthieu
Publication 2024
Accelerated computations of sensitivities for xVA
par Deelstra, Griselda , Grzelak, Lech , Wolf, Felix Lukas
Publication 2023-04-01
Pricing Energy Quanto Options in the Framework of Markov-Modulated Additive Processes
par Benth, Fred Espen , Deelstra, Griselda , Kozpinar, Sinem
Publication 2023

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