Titre:
  • Measuring, Modeling, and Forecasting Volatility and Correlations from High-Frequency Data
Auteur:Vander Elst, Harry-Paul
Président du jury:Gassner, Marjorie
Promoteur:Paindaveine, Davy
Co-Promoteur:Veredas, David
Membre du jury:Deelstra, Griselda; Hörmann, Siegfried; Lunde, Asger Lunde, A; Andersen, Torben A. T.
Informations sur la publication:Université libre de Bruxelles, Faculté Solvay Brussels School of Economics and Management, Bruxelles
Date de défense:2016-05-20
Sujet CREF:Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
Mots-clés:Financial econometrics
High-frequency data
Volatilities and correlations
Forecasting
Risk management
Time series analysis
Intitulé du diplôme:Doctorat en Sciences économiques et de gestion
Langue:Anglais
Anneé académique:2015-2016