Titre:
  • Multivariate Moment Based Extreme Value Index Estimators
Auteur:Heikkila, Matias; Dominicy, Yves; Ilmonen, Sirkku Pauliina
Statut de publication:Non publié, 2015-11
series:ECARES Working Papers, ECARES 2015-42
Sujet CREF:Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
Mots-clés:extreme value index
elliptical distribution
moment estimator
mixed moment estimator
Langue:Anglais
Identificateurs:RePEc:eca:wpaper:2013/220551