Titre:
  • Some topics in mathematical finance. Non-affine stochastic volatility jump diffusion models. Stochastic interest rate VaR models
Auteur:Ezzine, Ahmed
Promoteur:Deelstra, Griselda
Informations sur la publication:Université libre de Bruxelles, Faculté des sciences, Bruxelles
Date de défense:2004
Sujet CREF:Sciences exactes et naturelles
Volumes/pages:1 v.
Intitulé du diplôme:Doctorat en Sciences
Langue:Français
Anneé académique:2003-2004
Identificateurs:ulbcat.ulb.ac.be:707318