Thèse de doctorat
Titre:
  • Essays on modelling and forecasting financial time series
Auteur:Coroneo, Laura
Promoteur:Dehon, Catherine; Veredas, David
Membre du jury:Hallin, Marc; De Mol, Christine; Bauwens, Luc; Corradi, Valentina
Informations sur la publication:Université libre de Bruxelles, Faculté des sciences sociales, politiques et économiques – Sciences économiques, Bruxelles
Date de défense:2009-08-28
Sujet CREF:Sciences sociales
Economie
Volumes/pages:1 v. (vii, 148 p.)
Mots-clés:Macroeconomics -- Mathematical models
Time-series analysis -- Mathematical models
Macroéconomie -- Modèles mathématiques
Série chronologique -- Modèles mathématiques
Forecasting
Yield Curve
High Frequency Financial Returns
Intraday Seasonality
Quantile Regression
No-arbitrage restrictions
Value at Risk
Nelson-Siegel model
Large Cross-Sections
Factor Models
Intitulé du diplôme:Doctorat en Sciences économiques et de gestion
Langue:Anglais
Anneé académique:2008-2009
Identificateurs:RePEc:ulb:ulbeco:2013/210284
bictel.ulb.ac.be:ULBetd-08112009-144000
ulbcat.ulb.ac.be:865791