par Luciani, Matteo Cliquez pour télécharger la liste de publications de l'auteur; Veredas, David Liste de publications
Référence Journal of forecasting, 34, 3, (page 163-176)
Publication Publié, 2015-04
Article révisé par les pairs
Titre :
  • Estimating and forecasting large panels of volatilities with approximate dynamic factor models
Auteur : Luciani, Matteo ; Veredas, David
Informations sur la publication : Journal of forecasting, 34, 3, (page 163-176)
Statut de publication : Publié, 2015-04
Sujet CREF : Informatique appliquée logiciel
Méthodes mathématiques et quantitatives
Théorie de la décision et des choix collectifs
Management
Informatique mathématique
Mots-clés : factor models
forecasting
long memory
realized volatilities
vast dimensions
Note : SCOPUS: ar.j
FLWIN
Langue :
  • Anglais
Identificateurs : urn:issn:0277-6693 
info:doi/10.1002/for.2325