par Luciani, Matteo ;Veredas, David
Référence Journal of forecasting, 34, 3, page (163-176)
Publication Publié, 2015-04
Article révisé par les pairs
Titre:
  • Estimating and forecasting large panels of volatilities with approximate dynamic factor models
Auteur:Luciani, Matteo; Veredas, David
Informations sur la publication:Journal of forecasting, 34, 3, page (163-176)
Statut de publication:Publié, 2015-04
Sujet CREF:Informatique appliquée logiciel
Méthodes mathématiques et quantitatives
Théorie de la décision et des choix collectifs
Management
Informatique mathématique
Mots-clés:factor models
forecasting
long memory
realized volatilities
vast dimensions
Note générale:SCOPUS: ar.j
FLWIN
Langue:Anglais
Identificateurs:urn:issn:0277-6693
info:doi/10.1002/for.2325
info:scp/84924919038