par Halbleib, Roxana Cliquez pour télécharger la liste de publications de l'auteur; Voev, Valeri V.
Référence JahrbÉucher fÉur NationalÉokonomie und Statistik, 231, 1, (page 134-152)
Publication Publié, 2011-02
Article révisé par les pairs
Titre :
  • Forecasting multivariate volatility using the VARFIMA model on realized covariance cholesky factors
Auteur : Halbleib, Roxana ; Voev, Valeri V.
Informations sur la publication : JahrbÉucher fÉur NationalÉokonomie und Statistik, 231, 1, (page 134-152)
Statut de publication : Publié, 2011-02
Sujet CREF : Sciences sociales
Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
Economie
Mots-clés : Forecasting
Fractional integration
Portfolio optimization
Realized covariance
Stochastic dominance
Note : SCOPUS: ar.j
Langue :
  • Anglais
Identificateurs : urn:issn:0021-4027 
info:repec/RePEc:ulb:ulbeco:2013/195065