par Halbleib, Roxana ;Voev, Valeri
Référence JahrbÉucher fÉur NationalÉokonomie und Statistik, 231, 1, page (134-152)
Publication Publié, 2011-02
Article révisé par les pairs
Titre:
  • Forecasting multivariate volatility using the VARFIMA model on realized covariance cholesky factors
Auteur:Halbleib, Roxana; Voev, Valeri
Informations sur la publication:JahrbÉucher fÉur NationalÉokonomie und Statistik, 231, 1, page (134-152)
Statut de publication:Publié, 2011-02
Sujet CREF:Sciences sociales
Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
Economie
Mots-clés:Forecasting
Fractional integration
Portfolio optimization
Realized covariance
Stochastic dominance
Note générale:SCOPUS: ar.j
Langue:Anglais
Identificateurs:urn:issn:0021-4027
info:scp/79955573814
RePEc:ulb:ulbeco:2013/195065