par Pirotte, Hugues Cliquez pour télécharger la liste de publications de l'auteur; Cossin, Didier
Référence European financial management, 4, 1, (page 65-77)
Publication Publié, 1998
Article révisé par les pairs
Titre :
  • How well do classical credit risk pricing models fit swap transaction data?
Auteur : Pirotte, Hugues ; Cossin, Didier
Informations sur la publication : European financial management, 4, 1, (page 65-77)
Statut de publication : Publié, 1998
Sujet CREF : Economie financière
Gestion financière
Méthodes mathématiques et quantitatives
Marchés financiers
Sujet JEL : Contingent Pricing; Futures Pricing; option pricing
International Financial Markets
Bankruptcy; Liquidation
Mots-clés : derivatives
swaps
credit risk
transaction data
model calibration
Langue :
  • Anglais
Identificateurs : urn:issn:1354-7798 
info:repec/RePEc:ulb:ulbeco:2013/191829