Stochastic cash flows modelled by homogeneous and non-homogeneous discrete time backward semi-Markov reward processes

;Manca, Raimondo ;Volpe Di Prignano, Ernesto
Référence Sort, 38, 2, page (107-138)
Publication Publié, 2014-07

Article révisé par les pairs

Titre:	Stochastic cash flows modelled by homogeneous and non-homogeneous discrete time backward semi-Markov reward processes
Auteur:	Gismondi, Fulvio; Janssen, Jacques; Manca, Raimondo; Volpe Di Prignano, Ernesto
Informations sur la publication:	Sort, 38, 2, page (107-138)
Statut de publication:	Publié, 2014-07
Sujet CREF:	Méthodes mathématiques et quantitatives
	Probabilités
	Statistique mathématique
	Théorie de la décision et des choix collectifs
Mots-clés:	Discrete time backward semi-Markov processes
	Homogeneous and non-homogeneous processes
	Insurance contracts
	Reward processes
	Stochastic cash flows
Note générale:	SCOPUS: ar.j
Langue:	Anglais
Identificateurs:	urn:issn:1696-2281
	info:scp/84916890249

Référencement	Visibilité	Pérennité	Facilité
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