par Chen, Xinliang;Deelstra, Griselda ;Dhaene, Jan;Linders, Daniël;Vanmaele, Michèle
Référence Journal of computational and applied mathematics, 278, page (213-230)
Publication Publié, 2015-04
Article révisé par les pairs
Titre:
  • On an optimization problem related to static super-replicating strategies
Auteur:Chen, Xinliang; Deelstra, Griselda; Dhaene, Jan; Linders, Daniël; Vanmaele, Michèle
Informations sur la publication:Journal of computational and applied mathematics, 278, page (213-230)
Statut de publication:Publié, 2015-04
Sujet CREF:Sciences actuarielles
Mots-clés:Asian options
Basket options
Comonotonicity
Super-hedging strategies
Note générale:SCOPUS: ar.j
Langue:Anglais
Identificateurs:urn:issn:0377-0427
info:doi/10.1016/j.cam.2014.10.003
info:pii/S0377042714004415
info:scp/84911904285