par Bruss, F Thomas Cliquez pour télécharger la liste de publications de l'auteur; Yor, Marc
Référence Stochastic processes and their applications, 122, 9, (page 3239-3261)
Publication Publié, 2012-09
Article révisé par les pairs
Titre :
  • Stochastic processes with proportional increments and the last-arrival problem
Auteur : Bruss, F Thomas ; Yor, Marc
Informations sur la publication : Stochastic processes and their applications, 122, 9, (page 3239-3261)
Statut de publication : Publié, 2012-09
Sujet CREF : Probabilités
Statistique mathématique
Mathématiques
Informatique mathématique
Mots-clés : 1 e-law
Game version
Hadamard's criteria
Investment problem
Lévy processes
Martingales
Monotone subsequence problem
No-information version
Optimal stopping problems
Pascal processes
Reverse martingales
Shannon entropy
Well-posedness
Note : SCOPUS: ar.j
Langue :
  • Anglais
Identificateurs : urn:issn:0304-4149 
info:doi/10.1016/j.spa.2012.05.010
info:pii/S0304414912001044