par Hamza, Faris Cliquez pour télécharger la liste de publications de l'auteur; Janssen, Jacques Liste de publications
Référence Applied stochastic models and data analysis, 14, 4, (page 275-283)
Publication Publié, 1998-12
Article révisé par les pairs
Titre :
  • The Mean-semivariances Approach to Realistic Portfolio Optimization Subject to Transaction Costs
Auteur : Hamza, Faris ; Janssen, Jacques
Informations sur la publication : Applied stochastic models and data analysis, 14, 4, (page 275-283)
Statut de publication : Publié, 1998-12
Sujet CREF : Sciences bio-médicales et agricoles
Progrès technologique
Mots-clés : Portfolio optimization
Separable programming
Transaction costs
Note : SCOPUS: ar.j
Langue :
  • Anglais
Identificateurs : urn:issn:8755-0024