par Picard, Philippe ;Lefèvre, Claude
Référence Insurance. Mathematics & economics, 23, 2, page (157-172)
Publication Publié, 1998-11
Article révisé par les pairs
Titre:
  • The moments of ruin time in the classical risk model with discrete claim size distribution
Auteur:Picard, Philippe; Lefèvre, Claude
Informations sur la publication:Insurance. Mathematics & economics, 23, 2, page (157-172)
Statut de publication:Publié, 1998-11
Sujet CREF:Sciences actuarielles
Mots-clés:Collective risk theory
Compound Poisson process
Generalized Appell polynomials
Generalized Taylor expansions
Note générale:SCOPUS: ar.j
Langue:Anglais
Identificateurs:urn:issn:0167-6687
info:pii/S0167668798000250
info:scp/0032583017