Titre:
  • Disentangled Jump-Robust Realized Covariances and Correlations with Non-Synchronous Prices
Auteur:Vander Elst, Harry-Paul; Veredas, David
Statut de publication:Publié, 2014-08
series:ECARES Working Papers, ECARES 2014-35
Sujet CREF:Economie
Sujet JEL:Econometric Modeling: General
Volumes/pages:34 p.
Mots-clés:realized measures
noise
jumps
synchronization
Langue:Anglais
Identificateurs:RePEc:eca:wpaper:2013/174857