Article révisé par les pairs
Titre:
  • Ruin problems for a discrete time risk model with non-homogeneous conditions
Auteur:Castañer, Anna; Claramunt, Mercè M.M.; Gathy, Maude; Lefèvre, Claude; Mármol, Maite
Informations sur la publication:Scandinavian actuarial journal, 2, page (83-102)
Statut de publication:Publié, 2013-03
Sujet CREF:Méthodes mathématiques et quantitatives
Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
Probabilités
Statistique mathématique
Mots-clés:Computational methods
Discrete time risk model
Finite time ruin probability
Lundberg bound
Non-stationary claims
Non-uniform premiums
Rates of interest
Ruin severity distribution
Note générale:SCOPUS: ar.j
Langue:Anglais
Identificateurs:urn:issn:0346-1238
info:doi/10.1080/03461238.2010.546144
info:scp/84875944496