par Kollmann, Robert
Référence Economics letters, 120, 1, page (65-66)
Publication Publié, 2013-07
Article révisé par les pairs
Titre:
  • Estimating the state vector of linearized DSGE models without the Kalman filter
Auteur:Kollmann, Robert
Informations sur la publication:Economics letters, 120, 1, page (65-66)
Statut de publication:Publié, 2013-07
Sujet CREF:Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
Finance internationale
Mots-clés:DSGE models
Kalman filter
Smoothing
Note générale:SCOPUS: ar.j
Langue:Anglais
Identificateurs:urn:issn:0165-1765
info:doi/10.1016/j.econlet.2013.03.041
info:pii/S016517651300150X
info:scp/84876728347