par Dutang, Christophe;Lefèvre, Claude ;Loisel, Stéphane
Référence Insurance. Mathematics & economics, 53, 3, page (774-785)
Publication Publié, 2013-11
Article révisé par les pairs
Titre:
  • On an asymptotic rule A + B / u for ultimate ruin probabilities under dependence by mixing
Auteur:Dutang, Christophe; Lefèvre, Claude; Loisel, Stéphane
Informations sur la publication:Insurance. Mathematics & economics, 53, 3, page (774-785)
Statut de publication:Publié, 2013-11
Sujet CREF:Méthodes mathématiques et quantitatives
Probabilités
Statistique mathématique
Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
Mots-clés:Archimedean copulas
Asymptotics
Discrete and continuous time
Mixing model
Tail distribution
Ultimate ruin probability
Note générale:SCOPUS: ar.j
Langue:Anglais
Identificateurs:urn:issn:0167-6687
info:doi/10.1016/j.insmatheco.2013.09.020
info:pii/S0167668713001534
info:scp/84886294962