• Citer

Static super-replicating strategies for a class of exotic options

par Chen, Xinliang;Deelstra, Griselda ;Dhaene, Jan;Vanmaele, Michèle
Référence (September 14-17, 2006), CD-ROM Proceedings of the 4th Conference in Actuarial Science & Finance in Samos, Greece
Publication Publié, 2006

Publication dans des actes

• Détails

Titre:	Static super-replicating strategies for a class of exotic options
Auteur:	Chen, Xinliang; Deelstra, Griselda; Dhaene, Jan; Vanmaele, Michèle
Informations sur la publication:	(September 14-17, 2006), CD-ROM Proceedings of the 4th Conference in Actuarial Science & Finance in Samos, Greece
Statut de publication:	Publié, 2006
Sujet CREF:	Sciences actuarielles
Langue:	Anglais