par Deelstra, Griselda ;Petkovic, Alexandre
Référence Belgian Actuarial Bulletin, 9, 1, page (29-42)
Publication Publié, 2010
Article révisé par les pairs
Titre:
  • How they can jump together: Multivariate Lévy Processes and Option pricing
Auteur:Deelstra, Griselda; Petkovic, Alexandre
Informations sur la publication:Belgian Actuarial Bulletin, 9, 1, page (29-42)
Statut de publication:Publié, 2010
Sujet CREF:Sciences actuarielles
Langue:Anglais
Identificateurs:urn:issn:1784-5742