Default probabilities of a holding company, with complete and partial information

Référence Journal of computational and applied mathematics, 277, 1, page (380-400)
Publication Publié, 2014

Article révisé par les pairs

A multi-curve HJM factor model for pricing and risk management
par Bienek, Tobias , Deelstra, Griselda , Lichtenstern, Andreas , Zagst, Rudi
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par Benth, Fred Espen , Deelstra, Griselda , Kozpinar, Sinem
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par Deelstra, Griselda , Grzelak, Lech , Wolf, Felix Lukas
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Sensitivities and Hedging of the Collateral Choice Option
par Deelstra, Griselda , Grzelak, Lech , Wolf, Felix Lukas
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