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Référence Journal of computational and applied mathematics, 277, 1, page (380-400)
Publication Publié, 2014

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A multi-curve HJM factor model for pricing and risk management
par Bienek, Tobias , Deelstra, Griselda , Lichtenstern, Andreas , Zagst, Rudi
Publication 2023-11-01
Randomization and the valuation of guaranteed minimum death benefits
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Pricing Energy Quanto Options in the Framework of Markov-Modulated Additive Processes
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par Deelstra, Griselda , Grzelak, Lech , Wolf, Felix Lukas
Publication 2022-09

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