• Citer

Optimal Consumption and Portfolio Choice for non-affine stochastic volatility jump diffusion model

par Deelstra, Griselda ;Ezzine, Ahmed
Référence CD-ROM Proceedings of the 21th Conférence Internationale de l'Association Française de Finance (AFFI), page (36)
Publication Publié, 2004

Publication dans des actes

• Détails

Titre:	Optimal Consumption and Portfolio Choice for non-affine stochastic volatility jump diffusion model
Auteur:	Deelstra, Griselda; Ezzine, Ahmed
Informations sur la publication:	CD-ROM Proceedings of the 21th Conférence Internationale de l'Association Française de Finance (AFFI), page (36)
Statut de publication:	Publié, 2004
Sujet CREF:	Sciences actuarielles
Langue:	Anglais