Titre :
  • Using model-independent lower bounds to improve pricing of Asian style options in Lévy markets
Auteur : Deelstra, Griselda ; Rayée, Grégory ; Vanduffel, Steven ; Yao, Jing
Statut de publication : Non publié, 2014
Sujet CREF : Sciences actuarielles
Volumes/pages :
  • 37 p.
Séries :
  • Astin Bulletin
Langue :
  • Anglais