Article révisé par les pairs
Titre :
  • Exact maximum likelihood estimation of structured or unit root multivariate time series models
Auteur : Melard, Guy ; Roy, Roch ; Saidi, Abdessamad
Informations sur la publication : Computational Statistics & Data Analysis
Statut de publication : Publié, 2006
Sujet CREF : Economie
Mots-clés : ARMA echelon form
Chandrasekhar-type recursions
Cointegrated model
Gaussian likelihood estimation
Kalman filter
Scalar component model
Note : SCOPUS: ar.j
Langue :
  • Anglais
Identificateurs : urn:issn:0167-9473 
info:doi/10.1016/j.csda.2005.06.009
info:pii/S0167947305001398
gme-0046
info:repec/RePEc:ulb:ulbeco:2013/13754