par Deelstra, Griselda Cliquez pour télécharger la liste de publications de l'auteur; Rayée, Grégory Liste de publications
Référence Applied mathematical finance, 20, 4, (page 380-402)
Publication Publié, 2012
Article révisé par les pairs
Titre :
  • Local Volatility Pricing Models for Long-dated FX Derivatives
Auteur : Deelstra, Griselda ; Rayée, Grégory
Informations sur la publication : Applied mathematical finance, 20, 4, (page 380-402)
Statut de publication : Publié, 2012
Sujet CREF : Sciences actuarielles
Mots-clés : Local volatility, stochastic volatility, foreign exchange, stochastic interest rates, calibration
Note : SCOPUS: ar.j
Langue :
  • Anglais
Identificateurs : urn:issn:1350-486X 
info:doi/10.1080/1350486X.2012.723516