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Sur un test d'égalité des autocovariances de deux séries chronologiques

par Melard, Guy ;Roy, Roch
Référence Canadian Journal of Statistics, 12, 4, page (333-342)
Publication Publié, 1984

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Résumé :

Nous proposons un test d'égalité des fonctions d'autocovariances de deux séries chronologiques stationnaires et indépendantes. Le test est basé sur une forme quadratique du vecteur des différences des J + 1 premières autocovariances. La distribution asymptotique de la statistique considérée est obtenue sous l'hypothèse nulle et les propriétés du test, notamment le biais et la puissance, sont examinés pour des séries finies par des simulations de Monte Carlo. La statistique utilisée fait intervenir un nouvel estimateur de la structure de covariance des autocovariances échantillonnales qui fournit une matrice de covariance définie positive. Nous montrons que cet estimateur est convergent au sens de la norme L1.