par Coroneo, Laura ;Veredas, David
Référence European journal of finance, 18, 9, page (775-797)
Publication Publié, 2012
Article révisé par les pairs
Titre:
  • A simple two-component model for the distribution of intraday returns
Auteur:Coroneo, Laura; Veredas, David
Informations sur la publication:European journal of finance, 18, 9, page (775-797)
Statut de publication:Publié, 2012
Sujet CREF:Economie
Mots-clés:intraday returns
intraday VaR
quantile regression
Note générale:SCOPUS: ar.j
Langue:Anglais
Identificateurs:urn:issn:1351-847X
info:doi/10.1080/1351847X.2011.601649
info:scp/84869401497
RePEc:ulb:ulbeco:2013/136189