par Chen, Xinliang; Deelstra, Griselda Liste de publications; Dhaene, Jan; Vanmaele, Michèle
Référence Insurance. Mathematics & economics, 42, 3, (page 1067-1085)
Publication Publié, 2008
Article révisé par les pairs
Titre :
  • Static super-replicating strategies for a class of exotic options
Auteur : Chen, Xinliang ; Deelstra, Griselda ; Dhaene, Jan ; Vanmaele, Michèle
Informations sur la publication : Insurance. Mathematics & economics, 42, 3, (page 1067-1085)
Statut de publication : Publié, 2008
Sujet CREF : Sciences actuarielles
Mots-clés : Comonotonicity
Exotic options
Static super-replicating strategies
Stochastic ordering
Note : SCOPUS: ar.j
Langue :
  • Anglais
Identificateurs : urn:issn:0167-6687 
info:doi/10.1016/j.insmatheco.2008.01.002
info:pii/S0167668708000152
eca-0023