par Chen, Xinliang;Deelstra, Griselda ;Dhaene, Jan;Vanmaele, Michèle
Référence Insurance. Mathematics & economics, 42, 3, page (1067-1085)
Publication Publié, 2008
Article révisé par les pairs
Titre:
  • Static super-replicating strategies for a class of exotic options
Auteur:Chen, Xinliang; Deelstra, Griselda; Dhaene, Jan; Vanmaele, Michèle
Informations sur la publication:Insurance. Mathematics & economics, 42, 3, page (1067-1085)
Statut de publication:Publié, 2008
Sujet CREF:Sciences actuarielles
Mots-clés:Comonotonicity
Exotic options
Static super-replicating strategies
Stochastic ordering
Note générale:SCOPUS: ar.j
Langue:Anglais
Identificateurs:urn:issn:0167-6687
info:doi/10.1016/j.insmatheco.2008.01.002
info:pii/S0167668708000152
info:scp/43849098249
eca-0023