Article révisé par les pairs
Titre :
  • Asymptotic finite-time ruin probabilities for a class of path-dependent heavy-tailed claim amount using Poisson spacings
Auteur : Biard, R. ; Lefèvre, Claude ; Loisel, Sébastien ; Nagaraja, H.N.
Informations sur la publication : Applied stochastic models in business and industry, 27, (page 503-518)
Statut de publication : Publié, 2011
Sujet CREF : Sciences actuarielles
Mots-clés : asymptotic approximation for large initial reserves
finite-time ruin probabilities
heavy-tailed claim amount
path-dependent claim amount
Poisson spacings
risk process
Note : SCOPUS: ar.j
FLWIN
Langue :
  • Anglais
Identificateurs : urn:issn:1524-1904 
info:doi/10.1002/asmb.857