Communication à un colloque
Titre :
  • Break detection in the covariance structure of multivariate time series models
Auteur : Hörmann, Siegfried
Statut de publication : Non publié, 2010-11
Sujet CREF : Statistique mathématique
Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
Processus stochastiques
Informations sur la conférence :
  • Seminar, Mathematical Faculty, Ruhr-University Bochum (Germany)
Langue :
  • Anglais