Break detection in the covariance structure of multivariate time series models

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Référence Seminar, Mathematical Faculty, Ruhr-University Bochum (Germany)
Publication Non publié, 2010-11

Communication à un colloque

Titre:	Break detection in the covariance structure of multivariate time series models
Auteur:	Hörmann, Siegfried
Informations sur la publication:	Seminar, Mathematical Faculty, Ruhr-University Bochum (Germany)
Statut de publication:	Non publié, 2010-11
Sujet CREF:	Statistique mathématique
	Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
	Processus stochastiques
Langue:	Anglais

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